什么是TR(True Range)
TR = max(H-L, H-PDC, PDC-L);
H high
L low
PDC last close. REF(c,1)
ATR (average True Range)
ATR = ((T-1)*PDN +TR)/T
T=average days
PDN = last ATR ==> REF(ATR,1)
风险承受率
比如1% 设为R
总资金 100000 设为M
承受亏损量为: N=M*R
头寸为: M*R/ATRV 做为一个UNIT
ATRV为资金波动: 比如股市. 1手100股,假设股票价格为15. 一天的震浮为10% 也就是0.1, ATRV=0.1 100 15 = 150
头寸为: 100000*0.01/150 = 6.7手
如果亏损:
也就是6.7手 .总资金为 10050 元
回撤震动10%: 150.1 = 1.5元 /手
亏损量为: 1.5 6.7 * 100 = 1005元
如果盈利:
以0.5个UNIT增加
进场
10日线上穿20日线. 以1个UNIT进场.
加仓
如果上涨了0.5ATR 增加1个UNIT 不建议加仓超过4次. 其实就是每盈利500, 增加 6.7手
止损
如果亏损超过2UNIT 止损. 止损随着加减仓, 动态修正的. 亏损2000 止损.
止盈
10日下穿20日
期货
假设价格为3000 ATR为1500 也就是150个点. 这样的话. 一天浮动为0.5 ATRV = 0.53000 = 1500
资金6W 容忍亏损0.05 也就是3000
头寸为: 600000.05/1500 = 2手
加仓为: 每上涨75个点, 加一次. 2手.
如果全加完: 4*2 = 8手. 占资金为 24000以上.